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As técnicas de risco incluem o uso de opções digitais, barreiras e asiáticas para cobertura de risco cambial.
Paul Roberts tem mais de 20 anos de experiência bancária e de valores mobiliários em Londres, Tóquio e Toronto. Paul passou 12 anos em Toronto.
Dominion e TD Securities. Durante esse período, ele realizou os mercados de capitais em Londres e Tóquio, negociando os livros de troca de libras esterlinas e ienes nesses locais. Ele estava com a Daiwa Securities em Londres trabalhando na mesa do Debt Syndicate, lançando novas questões e estruturando produtos mais exóticos. Mais tarde, ele foi diretor executivo executando a negociação de ativos e, em seguida, derivados de renda fixa.
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Ouça o treinador Paul Roberts apresentar o curso neste vídeo exclusivo.
Muito relevante para o papel atual. Exemplos de princípios do mundo real ensinados foram interessantes.
Patrick Rattray,
Senior Market Analyst, ICE.
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Derivativos de patrimônio 1: negociação e gerenciamento de opções de baunilha.
Introdução.
O avançado.
A importância do contrato a termo frente versus futuros O preço a prazo replicação estática e arbitragem Margens, financiamento, a caixa Por que o delta nem sempre 1 Efeitos de dividendos, empréstimos-custos, impostos, financiamento.
Noções básicas sobre opções.
Benefícios de opções de baunilha Tempo e valor intrínseco ATM, ITM, OTM Ponha a arbitragem de paridade de chamada Dependência de entradas Theta Modelo de limites independentes no preço Primeira menção da fórmula de Black-Scholes.
Visão geral dos produtos.
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Liquidação de dinheiro / entrega física Multiplicadores americanos / europeus Nocional vs. unidades Porcentagem vs. ações corporativas absolutas.
Lembrete: o que é um índice de equidade.
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Dos preços dos spreads às probabilidades.
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Uso de opções de baunilha em carteiras: puts, calls, collars, futures.
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Custos - Vale a pena? Timing - Usando os eixos Rolling Selecionando os instrumentos Texas hedging.
Visão geral de mercados e modelos de negócios.
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Principais players, modelos de negócios Comportamentos e desvios Fluxos Fornecimento e demanda Impacto em outros mercados e preços.
Volatilidade.
O papel da volatilidade no preço das opções.
Volatilidade como uma classe de ativos & lsquo; & rsquo;
Volatilidade implícita.
Significado de uma menção da superfície.
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Fórmulas padrão Fórmulas avançadas Propriedades e observação empírica Mencionar métodos de estimação.
Opção de baunilha: preço Black-Scholes.
Opções de negociação: é um jogo de soma zero? Dynamic delta hedging of options: uma estratégia de mente simples Negociação de volatilidade em um sentido simplificado Derivação intuitiva de fórmulas Black-Scholes-Merton (BSM) Regras de compreensão Compreensão BSM de diferentes pontos de vista As premissas de BSM e como elas rompem as opções americanas: exercícios iniciais na prática.
Excel Exercícios.
Sensibilidades de preço de opção.
Delta, gama, vega, theta, rho.
Como os gregos mudam: comportamento de tempo, comportamento de mancha e greve, gregos de ordem superior (vanna, volga)
Exemplos, exercícios.
Condução dinâmica de delta na prática.
BSM delta hedging workshops Análise P & amp; L O significado prático da decomposição gamma Theta: o custo do tempo O saldo theta / gama Regras de volatilidade revisadas Vega vs. Gamma Trading & ldquo; realizado & rdquo; Trading & ldquo; implícito & rdquo; Detalhes de estratégias de hedge delta Escolhas alternativas para delta Uma palavra de cautela: saltos e seu efeito no argumento de hedging.
Workshop: hedge de delta dinâmico: do caso BS simples a cenários mais complexos e realistas.
Estendendo a estrutura BS.
Como o Black and Scholes falha Extensões simples: Fórmula de Leyland e outras regras de efeito Efeito de cobertura discreta Vários tipos de não-normalidade Lacunas e saltos Falta de liquidez e feedback Loops Implicações da não-normalidade nas estratégias de hedge.
Hedge discretamente e com custos Curto loop de feedback gama, efeito P & amp; L.
Preços Implícitos de Probabilidade e Expectativa.
O link entre os preços das opções de baunilha e a probabilidade Aplicação à comercialização proprietária Uma introdução aos exóticos: Preços de expectativa: usando a distribuição de probabilidade aos derivados de preços. Por que os preços exóticos não são únicos.
Oficina: de preços de baunilha a probabilidade.
A Superfície de Volatilidade.
Origens e significado da superfície.
Inclinação, sorriso e suas causas Link para risco de crédito: & ldquo; put floor & rdquo; do padrão Outras interpretações Termos estruturais e desdobramento.
A dinâmica da superfície.
Aderência e outros Dinâmica real da superfície Teoria, prática e comerciantes Preconiza efeitos de diferentes dinâmicas no cálculo do delta.
Exemplos de cálculos.
Risco para a superfície.
Relatando vega by bucket Calculando a comparação de exposições de sorriso e sorriso às volks e vanna truques e armadilhas.
Negociando a superfície de volatilidade.
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Parametrização, interpolação ou grade de números?
Diferentes necessidades, diferentes ferramentas As armadilhas de uma voladouro não paramétrico.
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